ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
| Τίτλος | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ / APPLICATIONS OF FINANCIAL ECONOMETRICS |
| Κωδικός | 12ΕΗ02 |
| Σχολή | Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών |
| Τμήμα | Οικονομικών Επιστημών |
| Κύκλος / Επίπεδο | 1ος / Προπτυχιακό |
| Περίοδος Διδασκαλίας | Εαρινή |
| Υπεύθυνος/η | Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης |
| Κοινό | Ναι |
| Κατάσταση | Ενεργό |
| Course ID | 600001207 |
Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)
Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
| Κατεύθυνση | Τύπος Παρακολούθησης | Εξάμηνο | Έτος | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Επιλογής Κατεύθυνσης | 8 | 4 | 3 |
| Τίτλος | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ |
| Ακαδημαϊκό Έτος | 2017 – 2018 |
| Περίοδος Τάξης | Εαρινή |
| Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ | |
| Ώρες Εβδομαδιαία | 3 |
| Class ID | 600105647
|
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
- Επιστημονικής Περιοχής
- Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
- Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
- e-Οδηγός Σπουδών https://qa.auth.gr/el/class/1/600105647
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Διδασκαλία μεθόδων στατιστικής και οικονομετρικής προτυποποίησης.
• Εκμάθηση βασικών ιδιοτήτων χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών (έλλειψη στασιμότητας, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες τάσεις, αλλαγές στα επίπεδα μεταβλητότητας).
• Εξοικείωση με τη χρήση στατιστικών μεθόδων στην ανάλυση εμπειρικών δεδομένων (εκτίμηση υποδειγμάτων, έλεγχοι σημαντικότητας, κ.α.).
• Επίδειξη του τρόπου κατασκευής και εκτίμησης οικονομετρικών μοντέλων σε περιβάλλον Η/Υ.
• Εξοικείωση των φοιτητών με δημοφιλή οικονομετρικά λογισμικά.
Γενικές Ικανότητες
- Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
- Λήψη αποφάσεων
- Αυτόνομη εργασία
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Βασικές έννοιες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών: χρονολογική σειρά, σύνολο πληροφόρησης, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, προβλέψεις μέσου και διακύμανσης, η έννοια της υπό συνθήκη κατανομής (conditional distribution), τάση, επαναφορά στο μέσο, εποχικότητα.
• Συνήθη υποδείγματα ανάλυσης χρονολογικών σειρών (time-series analysis models): συναρτήσεις αυτοσυσχετίσεων και μερικών αυτοσυσχετίσεων, αυτοπαλίνδρομα (AR) υποδείγματα και μοντέλα κινητού μέσου όρου (MA), βασικές ιδιότητες, προσδιορισμός υποδείγματος ARMA και διαγνωστικά εργαλεία, η μεθοδολογία Box-Jenkins.
• Στοχαστική τάση στις χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές: ντετερμινιστικότητα vs στοχαστικότητα, η έννοια της μοναδιαίας ρίζας, βασικοί έλεγχοι εντοπισμού, εφαρμογές στη μελέτη και προβλεψιμότητα της διαχρονικής πορείας των τιμών χρηματιστηριακών δεικτών, συνολοκλήρωση και υποδείγματα αποκατάστασης ισορροπίας (co-integration and error correction models).
• Υποδείγματα μεταβλητότητας (volatility models): ετεροσκεδαστικότητα και βραχυχρόνιες αλλαγές στα επίπεδα μεταβλητότητας τιμών εμπορεύσιμων χρεογράφων, υποδείγματα αυτοπαλίνδρομης δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH), επεκτάσεις του βασικού υποδείγματος ARCH.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
- Σημειώσεις
- Διαφάνειες
- Βιβλίο
- Πραγματικά δεδομένα που απορρέουν από τη λειτουργία των χρηματοοικονομικών αγορών
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
- Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
- Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
- Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές προηγμένα οικονομετρικά υποδείγματα και εξειδικευμένες τεχνικές ανάλυσης χρονολογικών σειρών, με κύριο πεδίο εφαρμογής τη μελέτη των χρηματοοικονομικών αγορών. Γίνεται μία εισαγωγή στις στατιστικές ιδιότητες τυπικών χρηματοοικονομικών μεγεθών (τιμές μετοχών, ομολόγων, συναλλάγματος και εμπορευμάτων) και στη συνέχεια παρουσιάζονται δημοφιλή υποδείγματα που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για την καλύτερη αποτύπωση αυτών. Η επιτυχημένη παρακολούθηση του μαθήματος προϋποθέτει καλού επιπέδου γνώση πιθανοτήτων, στατιστικής και οικονομετρίας.
Οργάνωση Μαθήματος
| Δραστηριότητες | Φόρτος Εργασίας | ECTS | Ατομικά | Ομαδικά | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαλέξεις | 52 | 1,9 | ✓ | ||
| Εργαστηριακή Άσκηση | 30 | 1,1 | ✓ | ✓ | |
| Εκπόνηση μελέτης (project) | ✓ | ✓ | |||
| Σύνολο | 82 | 2,9 |
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
- Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
- Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Κ. Συριόπουλος, Δ. Φίλιππας, Οικονομετρικά Υποδείγματα και Εφαρμογές, εκδ. Ε. & Δ. Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 2010, Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 43350.
2) Γ. Χάλκος, Οικονομετρία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011, Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 161413
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Xρήστου Γ. (2011), Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Gutenberg.
2) Enders, W. (2009), Applied Econometric Analysis, John Wiley & Sons, 3rd edition.
4) Brooks, Ch. (2008), Introductory Econometrics For Finance, Cambridge University Press, 2nd edition.
5) Box G., Jenkins, G. M., Reinsel, G. (2008), Time Series Analysis: Forecasting & Control, Prentice Hall, 4th edition.
6) Alexander, C. (2009), Market Risk Analysis, Four Volume Boxset, Wiley.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-10-2015
