Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικοί: 1) Να εξοικειωθούν με υπολογιστικά μοντέλα εκτίμησης και πρόβλεψης που βασίζονται σε Μπεϋζιανή συναγωγή, φίλτρα Kalman, φίλτρα σωματιδίων, Γκαουσιανό φιλτράρισμα.
Δεξιότητες: Να εφαρμόσουν τη θεωρία σε δυναμικά συστήματα π.χ. χρηματιστηριακά, μετεωρολογικά, υπόδειξης πληροφορίας, ρομποτικά χρησιμοποιώντας προγραμματισμό σε Matlab/Python.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Υπολογιστική στατιστική. Δυναμικά συστήματα και διαδικασίες Markov διακριτού χρόνου. Μπεϋζιανή συναγωγή (Bayesian inference). Μπεϋζιανή εκτίμηση κατά δέσμες (batch). Αναδρομική Μπεϋζιανή εκτίμηση. Φιλτράρισμα Κalman και παραλλαγές του. Γκαουσιανό φιλτράρισμα, Φίλτρα σωματιδίων (particle filters). Πρόβλεψη που οδηγείται από δεδομένα. Πρόβλεψη που οδηγείται από μοντέλα και αφομοίωση δεδομένων (data assimilation). Εφαρμογές σε χωροχρονικές διαδικασίες (π.χ. εντοπισμός) και ατελή μοντέλα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Steven M.Kay Fundamentals of Statistical Signal Processing, vol. I, Estimation Theory, Prentice Hall Signal Processing Series, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1993.
2. James V. Candy, Bayesian Signal Processing: Classical, Modern, and Particle Filtering Methods, IEEE-Wiley, Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, 2009.
3. C. K. Hui, and G. Chen, Kalman Filtering with Real-Time Applications, 3e. Berlin: Springer Verlag, 1999.
4. S. Reich and C. Cotter, Probabilistic Forecasting and Bayesian Data Assimilation, Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2015.