Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε έννοιες και μεθόδους της ανάλυσης χρονοσειρών, καθώς και η εφαρμογής τους σε πραγματικά προβλήματα σε δεδομένα χρονοσειρών. Στο πλαίσιο της εφαρμογής σκοπός είναι η χρήση σχετικού λογισμικού.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών: Στασιμότητα, αυτοσυσχέτιση, μερική αυτοσυσχέτιση, απομάκρυνση στοιχείων μη-στασιμότητας, έλεγχος ανεξαρτησίας για χρονικές σειρές. Γραμμικές στοχαστικές διαδικασίες: αυτοπαλινδρομούμενη (AR), κινούμενου μέσου (MA), μικτή (ARMA). Μοντέλα χρονοσειρών: AR, MA και ARMA σε στάσιμες χρονοσειρές, μικτό ολοκληρωμένο μοντέλο (ARIMA) και εποχικό ARIMA (SARIMA) σε μη-στάσιμες χρονοσειρές. Πρόβλεψη χρονοσειρών. Φασματική ανάλυση χρονοσειρών. Μη-γραμμική ανάλυση χρονοσειρών: Επεκτάσεις γραμμικών στοχαστικών μοντέλων; μη-γραμμικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών; μη-γραμμική δυναμική και χάος; μη-γραμμική πρόβλεψη χρονοσειρών.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. “The Analysis of Time Series, An Introduction”, Chatfield C., Sixth edition, Chapman & Hall, 2004
2. “Introduction to time series and forecasting”, Brockwell P.J. and Davis R.A., Second edition, Springer, 2002
3. “Non-Linear Time Series, A Dynamical System Approach”, Tong H., Oxford University Press, 1993
4. “Nonlinear Time Series Analysis”, Kantz H. and Schreiber T., Cambridge University Press, 2004