Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Κατανόηση της σημασίας της ανάλυσης χρονοσειρών στην επιστήμη του μηχανικού.
2. Εξοικείωση με τη διερεύνηση στοχαστικών διαδικασιών και δυναμικών συστημάτων από χρονοσειρές καθώς και της πρόβλεψης.
3. Κατανόηση των προβλημάτων στην ανάλυση πραγματικών χρονοσειρών και πως αντιμετωπίζονται, όπως μη-στασιμότητα και μη-κανονική στοχαστική διαδικασία.
4. Εξοικείωση με υπολογιστικές προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων στην ανάλυση χρονοσειρών.
5. Δυνατότητα ανάλυσης πραγματικών χρονοσειρών στον υπολογιστή.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών: Στασιμότητα, αυτοσυσχέτιση, μερική αυτοσυσχέτιση, απομάκρυνση στοιχείων μη-στασιμότητας, έλεγχος ανεξαρτησίας για χρονοσειρές. Γραμμικές στοχαστικές διαδικασίες: αυτοπαλινδρομούμενη (AR), κινούμενου μέσου (MA), μικτή (ARMA). Μοντέλα χρονοσειρών: AR, MA και ARMA σε στάσιμες χρονοσειρές, μικτό ολοκληρωμένο μοντέλο (ARIMA) και εποχικό ARIMA (SARIMA) σε μη-στάσιμες χρονοσειρές. Πρόβλεψη χρονοσειρών. Μη-γραμμική ανάλυση χρονοσειρών: Επεκτάσεις γραμμικών στοχαστικών μοντέλων; μη-γραμμικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών; μη-γραμμική δυναμική και χάος; μη-γραμμική πρόβλεψη χρονοσειρών.
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Linear Time Series with MATLAB and OCTAVE [electronic resource]
Víctor Gómez,
HEAL-Link Springer ebooks, 2019, ISBN: 9783030207908 (Εύδοξος: 91691743)
2. Introduction to Time Series and Forecasting [electronic resource]
Peter J. Brockwell / Richard A. Davis,
HEAL-Link Springer ebooks, Third Edition/2016, (Εύδοξος: 75487888)
3. Introduction to Modern Time Series Analysis [electronic resource]
Gebhard Kirchgassner / Jurgen Wolters / Uwe Hassler
HEAL-Link Springer ebooks, 2nd ed. 2013, ISBN: 9783642334368 (Εύδοξος: 73243237)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. The Analysis of Time Series, An Introduction, Chatfield C., Sixth edition, Chapman & Hall, 2004
2. Nonlinear Time Series Analysis, Kantz H. and Schreiber T., Cambridge University Press, 2004
4. Applied Nonlinear Time Series Analysis: Applications in Physics, Physiology and Finance, Michael Small, World Scientific