Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Διδασκαλία μεθόδων στατιστικής και οικονομετρικής προτυποποίησης.
• Εκμάθηση βασικών ιδιοτήτων χρηματοοικονομικών χρονολογικών σειρών (έλλειψη στασιμότητας, βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες τάσεις, αλλαγές στα επίπεδα μεταβλητότητας).
• Εξοικείωση με τη χρήση στατιστικών μεθόδων στην ανάλυση εμπειρικών δεδομένων (εκτίμηση υποδειγμάτων, έλεγχοι σημαντικότητας, κ.α.).
• Επίδειξη του τρόπου κατασκευής και εκτίμησης οικονομετρικών μοντέλων σε περιβάλλον Η/Υ.
• Εξοικείωση των φοιτητών με δημοφιλή οικονομετρικά λογισμικά.
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Βασικές έννοιες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών: χρονολογική σειρά, σύνολο πληροφόρησης, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, προβλέψεις μέσου και διακύμανσης, η έννοια της υπό συνθήκη κατανομής (conditional distribution), τάση, επαναφορά στο μέσο, εποχικότητα.
• Συνήθη υποδείγματα ανάλυσης χρονολογικών σειρών (time-series analysis models): συναρτήσεις αυτοσυσχετίσεων και μερικών αυτοσυσχετίσεων, αυτοπαλίνδρομα (AR) υποδείγματα και μοντέλα κινητού μέσου όρου (MA), βασικές ιδιότητες, προσδιορισμός υποδείγματος ARMA και διαγνωστικά εργαλεία, η μεθοδολογία Box-Jenkins.
• Στοχαστική τάση στις χρηματοοικονομικές χρονολογικές σειρές: ντετερμινιστικότητα vs στοχαστικότητα, η έννοια της μοναδιαίας ρίζας, βασικοί έλεγχοι εντοπισμού, εφαρμογές στη μελέτη και προβλεψιμότητα της διαχρονικής πορείας των τιμών χρηματιστηριακών δεικτών, συνολοκλήρωση και υποδείγματα αποκατάστασης ισορροπίας (co-integration and error correction models).
• Υποδείγματα μεταβλητότητας (volatility models): ετεροσκεδαστικότητα και βραχυχρόνιες αλλαγές στα επίπεδα μεταβλητότητας τιμών εμπορεύσιμων χρεογράφων, υποδείγματα αυτοπαλίνδρομης δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH), επεκτάσεις του βασικού υποδείγματος ARCH.
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κ. Συριόπουλος, Δ. Φίλιππας, Οικονομετρικά Υποδείγματα και Εφαρμογές, εκδ. Ε. & Δ. Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 2010, Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 43350.
Κ. ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ & Ν. ΤΑΜΠΑΚΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΥΓΟΣ [8016]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Xρήστου Γ. (2011), Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Gutenberg.
Enders, W. (2009), Applied Econometric Analysis, John Wiley & Sons, 3rd edition.
Brooks, Ch. (2008), Introductory Econometrics For Finance, Cambridge University Press, 2nd edition.
Box G., Jenkins, G. M., Reinsel, G. (2008), Time Series Analysis: Forecasting & Control, Prentice Hall, 4th edition.
Alexander, C. (2009), Market Risk Analysis, Four Volume Boxset, Wiley.