ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
| Τίτλος | ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ / TIME SERIES ANALYSIS |
| Κωδικός | 12ΥΕ01 |
| Σχολή | Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών |
| Τμήμα | Οικονομικών Επιστημών |
| Κύκλος / Επίπεδο | 1ος / Προπτυχιακό |
| Περίοδος Διδασκαλίας | Χειμερινή |
| Υπεύθυνος/η | Εμμανουήλ Τραχανάς |
| Κοινό | Ναι |
| Κατάσταση | Ενεργό |
| Course ID | 100001476 |
Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)
Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
| Κατεύθυνση | Τύπος Παρακολούθησης | Εξάμηνο | Έτος | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης | 5 | 3 | 6 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης | 5 | 3 | 6 |
| Τίτλος | ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ |
| Ακαδημαϊκό Έτος | 2016 – 2017 |
| Περίοδος Τάξης | Εαρινή |
| Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ | |
| Ώρες Εβδομαδιαία | 4 |
| Class ID | 600035614
|
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
- Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
- Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
- e-Οδηγός Σπουδών https://qa.auth.gr/el/class/1/600035614
- eLearning (Moodle): https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5384
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές
προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
- Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με προχωρημένες οικονομετρικές έννοιες και τεχνικές.
2. Ο φοιτητής αποκτά την ικανότητα να διεξάγει προηγμένους οικονομετρικούς ελέγχους και να εξειδικεύει/εκτιμά εξελιγμένα οικονομετρικά υποδείγματα.
3. Ο φοιτητής εκπαιδεύεται στη ανάλυση πραγματικών δεδομένων με τη χρήση σύγχρονων οικονομετρικών λογισμικών.
4. Ο φοιτητής μαθαίνει να αξιολογεί και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης.
Γενικές Ικανότητες
- Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
- Λήψη αποφάσεων
- Αυτόνομη εργασία
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξειδικευμένα οικονομετρικά κριτήρια και έλεγχοι:
• Κριτήρια για τον έλεγχο γραμμικών περιορισμών και τον έλεγχο της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών (LR, Wald, LM)
• Κριτήρια για τον έλεγχο της ευστάθειας των συντελεστών ενός υποδείγματος (CUSUM, CUSUMSQ)
• Έλεγχοι σφαλμάτων εξειδίκευσης (ο έλεγχος RESET του Ramsey, έλεγχοι μη γραμμικότητας)
• Κριτήρια επιλογής ενός υποδείγματος (Akaike, Amemiya, Schwarz)
• Άλλα κριτήρια (κριτήριο κανονικότητας των Jarque-Bera)
Επιδράσεις ARCH: βασικές έννοιες και διαγνωστικοί έλεγχοι
Εναλλακτικές μέθοδοι εκτίμησης υποδειγμάτων:
• η μέθοδος μέγιστης πιθανότητας ή πιθανοφάνειας (ML)
• η γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (GLS)
• η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων με περιορισμούς (RLS))
Μη γραμμικά υποδείγματα: συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas
Η μέθοδος των βοηθητικών μεταβλητών
Υποδείγματα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων
Υποδείγματα φαινομενικά μη συνδεόμενων παλινδρομήσεων - Η μέθοδος εκτίμησης SUR
Συστήματα αλληλεξαρτημένων στοχαστικών εξισώσεων: η έννοια της αλληλεξάρτησης, διαρθρωτική και ανηγμένη μορφή, ταυτοποίηση συστημάτων, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δυο στάδια, δυναμικά συστήματα 1ου βαθμού, κτλ.
Θέματα από την ανάλυση χρονολογικών σειρών:
• πλασματική παλινδρόμηση
• ολοκληρωμένες χρονολογικές σειρές, έλεγχοι στασιμότητας
• συνολοκλήρωση, έλεγχοι συνολοκλήρωσης, υποδείγματα διόρθωσης σφαλμάτων, αιτιότητα κατά Granger, υποδείγματα VAR και ECVAR
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
- Διαφάνειες
- Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
- Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
- Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
- Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Το μάθημα της Ανάλυσης Χρονοσειρών επιδιώκει να προσφέρει μία ανωτέρου επιπέδου κατάρτιση στην οικονομετρική ανάλυση. Ο κύριος στόχος του μαθήματος επικεντρώνεται στην κατανόηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στις συνήθεις περιπτώσεις με πραγματικά δεδομένα. Παράλληλα επιχειρείται η εξοικείωση με τα υποδείγματα αλληλεξαρτημένων εξισώσεων και η επισήμανση της χρησιμότητάς τους στην κατάρτιση υποδειγμάτων σε μάκρο-επίπεδο. Τέλος δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την κατανόηση ειδικών ελέγχων και τη δημιουργία ειδικής μορφής υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών.
Οργάνωση Μαθήματος
| Δραστηριότητες | Φόρτος Εργασίας | ECTS | Ατομικά | Ομαδικά | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαλέξεις | 130 | 4,6 | ✓ | ||
| Εργαστηριακή Άσκηση | 20 | 0,7 | ✓ | ✓ | |
| Εκπόνηση μελέτης (project) | 20 | 0,7 | ✓ | ✓ | |
| Σύνολο | 170 | 6,1 |
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
- Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
- Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
- Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Α. KATOΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΥΓΟΣ
2) Κ. ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ & Ν. ΤΑΜΠΑΚΗΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΥΓΟΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Γ. XΡΗΣΤΟΥ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
2) D. GUJARATI & D.PORTER: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-03-2016
