ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
| Τίτλος | ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ / TIME SERIES ANALYSIS |
| Κωδικός | ΠΑ23 |
| Σχολή | Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών |
| Τμήμα | Οικονομικών Επιστημών |
| Κύκλος / Επίπεδο | 2ος / Μεταπτυχιακό |
| Περίοδος Διδασκαλίας | Εαρινή |
| Υπεύθυνος/η | Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης |
| Κοινό | Όχι |
| Κατάσταση | Ενεργό |
| Course ID | 100001766 |
Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομία (2013-σήμερα)
Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
| Κατεύθυνση | Τύπος Παρακολούθησης | Εξάμηνο | Έτος | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη | Επιλογής | 2 | 1 | 6 |
| Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά | Επιλογής | 2 | 1 | 6 |
| Τίτλος | ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ |
| Ακαδημαϊκό Έτος | 2016 – 2017 |
| Περίοδος Τάξης | Εαρινή |
| Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ | |
| Ώρες Εβδομαδιαία | 3 |
| Class ID | 600068176
|
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
- Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
- Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
- e-Οδηγός Σπουδών https://qa.auth.gr/el/class/1/600068176
- eLearning (Moodle): https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6582
Γλώσσα Διδασκαλίας
- Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Θεωρητική κατάρτιση πάνω σε βασικές έννοιες και μεθόδους ανάλυσης χρονολογικών σειρών.
• Εξοικείωση με πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή στατιστικών και οικονομετρικών τεχνικών στην ανάλυση πραγματικών δεδομένων (επεξεργασία στοιχείων, εκτίμηση υποδειγμάτων, έλεγχοι σημαντικότητας, κ.α.).
• Επίδειξη του τρόπου κατασκευής και εκτίμησης οικονομετρικών μοντέλων σε περιβάλλον Η/Υ.
• Εξοικείωση των φοιτητών με δημοφιλή οικονομετρικά λογισμικά.
Γενικές Ικανότητες
- Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
- Λήψη αποφάσεων
- Αυτόνομη εργασία
- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Βασικές έννοιες στην ανάλυση χρονολογικών σειρών: χρονολογική σειρά, σύνολο πληροφόρησης, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, προβλέψεις μέσου και διακύμανσης, η έννοια της υπό συνθήκη κατανομής (conditional distribution), τάση, επαναφορά στο μέσο επίπεδο και εποχικότητα.
• Συνήθη υποδείγματα ανάλυσης χρονολογικών σειρών (time-series analysis models): συναρτήσεις αυτοσυσχετίσεων και μερικών αυτοσυσχετίσεων, αυτοπαλίνδρομα (AR) υποδείγματα και μοντέλα κινητού μέσου όρου (MA), βασικές ιδιότητες, προσδιορισμός υποδείγματος ARMA και διαγνωστικά εργαλεία, η μεθοδολογία Box-Jenkins.
• Υποδείγματα μεταβλητότητας (volatility models): βραχυχρόνιες αλλαγές στα επίπεδα μεταβλητότητας τιμών, κλάσεις μεταβλητότητας, εμπειρικά υποδείγματα μεταβλητότητας τύπου κινητού μέσου όρου (MA) και εκθετικά σταθμισμένου κινητού μέσου όρου (EWMA), οικονομετρικά υποδείγματα αυτοπαλίνδρομης δεσμευμένης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH), επεκτάσεις του βασικού υποδείγματος ARCH - φαινόμενα ασύμμετρης μεταβλητότητας, εφαρμογές σε εμπειρικά δεδομένα.
• Υποδείγματα συνδιακύμανσης (covariance models): διαχρονικές αλλαγές στα επίπεδα συσχέτισης χρονολογικών σειρών, υποδείγματα τύπου EWMA και πολυμεταβλητές επεκτάσεις των βασικών υποδειγμάτων GARCH, εφαρμογές σε εμπειρικά δεδομένα.
• Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων τύπου panel
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
- Σημειώσεις
- Διαφάνειες
- Βιβλίο
- Πραγματικά δεδομένα χρονολογικών σειρών
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
- Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
- Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
- Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Το μάθημα της Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών επιδιώκει τη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξοικείωση των φοιτητών με τεχνικές ανάλυσης δεδομένων που παρουσιάζουν χρονική διάταξη (δεδομένα χρονολογικών σειρών). Παρουσιάζεται ένα ευρύ φάσμα υποδειγμάτων που καλούνται να περιγράψουν στατιστικές ιδιότητες χρονολογικών σειρών σε επίπεδο μέσου, διακύμανσης και συνδιακύμανσης. Ένα σημαντικό σκέλος του μαθήματος αφιερώνεται στην εκμάθηση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων τύπου panel.
Οργάνωση Μαθήματος
| Δραστηριότητες | Φόρτος Εργασίας | ECTS | Ατομικά | Ομαδικά | Erasmus |
|---|---|---|---|---|---|
| Διαλέξεις | ✓ | ||||
| Εργαστηριακή Άσκηση | ✓ | ||||
| Εκπόνηση μελέτης (project) | ✓ | ||||
| Σύνολο |
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
- Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
- Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Κ. Συριόπουλος, Δ. Φίλιππας, Οικονομετρικά Υποδείγματα και Εφαρμογές, εκδ. Ε. & Δ. Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 2010.
2) Γ. Χάλκος, Οικονομετρία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2011.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Xρήστου Γ. (2011), Εισαγωγή στην Οικονομετρία, Gutenberg.
2) Enders, W. (2009), Applied Econometric Analysis, John Wiley & Sons, 3rd edition.
4) Brooks, Ch. (2008), Introductory Econometrics For Finance, Cambridge University Press, 2nd edition.
5) Box G., Jenkins, G. M., Reinsel, G. (2008), Time Series Analysis: Forecasting & Control, Prentice Hall, 4th edition.
6) Alexander, C. (2009), Market Risk Analysis, Four Volume Boxset, Wiley.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-06-2015
